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增量资金来了 量化私募竞相布局中证A500

许孝如    2024-11-22 13:05:44    证券时报网

机构发力中证A500指数产品愈发激烈,多家量化私募也争相布局。

日前,百亿私募黑翼资产旗下中证A500指数增强基金在渠道发行。据了解,该产品还叠加了一定比例的CTA(商品交易顾问)策略,旨在分散风险并增厚超额收益。随着头部私募相继入场,一批增量资金在路上。

截至目前,已有7只名称中包含中证A500的私募指增产品在中国证券投资基金业协会完成备案。

百亿量化争相布局

自中证A500指数发布以来,相关基金产品受到市场广泛关注,资金持续涌入,不少头部量化私募积极入场。

11月20日,百亿私募黑翼资产旗下中证A500指数增强基金在渠道发行,引发市场关注。黑翼资产相关负责人表示,其A500指增策略目标,一是追求超额收益的稳定性和竞争力,二是增强策略对不同风格市场的适应性。目前研发的黑翼中证A500指增策略模型已完成新一轮优化,并有信心延续沪深300指增的超额优势。

证券时报记者注意到,截至目前,已有7只名称中包含中证A500的私募指增产品完成备案,包括进化论、世纪前沿、茂源量化、致诚卓远、蒙玺投资等头部量化管理人。其中,致诚卓远和蒙玺投资在前两周分别备案了1只产品;进化论则备案了2只产品,时间分别是11月8日及11月14日。

值得注意的是,11月以来,备案的5只中证A500指增产品中,有4只都托管在国泰君安。显然,在这一轮渠道的比拼中,国泰君安更为积极主动。

中证A500持续吸金

作为市场新晋火热的宽基指数,中证A500指数自发布以来,备受市场追捧。11月20日,第二批中证A500ETF配售结果出炉,12只基金全部达到20亿元首次募集规模上限。

截至11月20日,已经获批(含未发行和未成立)的中证A500指数基金增至近60只,跟踪中证A500的相关基金产品合计突破2000亿元,这让中证A500这一宽基指数备受市场期待。

排排网财富理财师夏盛尹告诉记者,私募争相布局中证A500指增产品,第一,私募看好中证A500指数的长期投资价值,该指数覆盖新质生产力领域,成份股更具成长性和多样性,可能更适合做出超额收益;第二,私募积极布局A500指数产品也能丰富产品矩阵,满足投资者和渠道多元化的投资理财需求;第三,中证A500指数市场关注度和认可度高,被誉为“中国版标普500”,自推出以来吸引了大量资金扎堆涌入,具有非常强的吸金能力。

考验超额收益获取能力

随着私募争相布局中证A500指增产品,其超额收益的获取能力也受到市场关注。

进化论资产相关负责人表示,中证A500指数覆盖行业更全面且更均衡,覆盖了核心资产的同时,新质生产力占比更高,更贴近A股产业结构变化。近期市场对中证A500指数的关注度持续提升,进化论第一时间投入到中证A500指增策略的筹备工作中。

“从公司现有的指增策略运作情况看,由于公司的量化模型中加入了逻辑类因子,能有效减少尾部风险的冲击,增强模型的稳定性。目前新研发的中证A500指增策略也将延续公司的模型特色,力争为投资者创造长期稳健的超额收益。”进化论资产相关负责人说。

黑翼资产相关负责人介绍,A500指增作为新晋赛道,非常考验量化管理人是否具备稳健的阿尔法能力。中证A500与沪深300的成份股有234只重合,所以A500指增又被冠以Plus(加强)版的沪深300指增之名。在配置A500指增产品时,投资者不仅关注该指数贝塔,还会重点关注管理人旗下300指增的超额水平。

(责编:汪翠萍)

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